Standar Deviasi dalam Investasi Penerapannya & Menghitung, penting untuk memahami berbagai metrik dan konsep yang dapat membantu kita dalam menganalisis risiko dan keuntungan suatu investasi.
Salah satu metrik yang penting untuk diketahui adalah standar deviasi. Standar deviasi dalam Investasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat volatilitas atau fluktuasi harga suatu investasi dari waktu ke waktu.
Artikel ini akan membahas pengertian standar deviasi dalam Investasi, penerapannya dalam investasi, dan cara menghitungnya.
Table Of Contents
Pengertian Standar Deviasi
Standar deviasi dalam Investasi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam suatu data set tersebar atau berbeda dari rata-rata.
Semakin tinggi standar deviasi dalam Investasi, semakin besar fluktuasi nilai-nilai tersebut dari rata-rata. Standar deviasi sering digunakan dalam analisis investasi untuk mengukur risiko dan volatilitas investasi.
BACA JUGA: Cara Mengatur Strategi Stop Loss & Take Profit Dalam Trading
Pentingnya Standar Deviasi dalam Investasi
Standar deviasi memiliki peran penting dalam analisis investasi karena dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar risiko suatu investasi.
Dalam investasi, terdapat korelasi positif antara risiko dan potensi keuntungan. Semakin tinggi standar deviasi dalam Investasi, semakin tinggi juga risiko investasi tersebut.
Dengan mengetahui standar deviasi dalam Investasi, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait tingkat risiko yang ingin mereka ambil.
Penerapan Standar Deviasi dalam Investasi
Penerapan standar deviasi dalam investasi melibatkan dua hal utama: diversifikasi portofolio dan penilaian risiko investasi.
Diversifikasi portofolio melibatkan alokasi investasi pada instrumen keuangan yang berbeda dengan standar deviasi yang beragam untuk mengurangi risiko secara keseluruhan.
Sementara itu, standar deviasi digunakan untuk mengevaluasi risiko investasi secara individual dengan mengukur fluktuasi harga dari waktu ke waktu.
Pemahaman terhadap standar deviasi membantu investor membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola risiko dan membangun portofolio yang sesuai dengan tujuan mereka.
a. Diversifikasi Portofolio
Salah satu penerapan standar deviasi dalam investasi adalah dalam diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko dengan melakukan alokasi investasi pada berbagai instrumen keuangan yang berbeda.
Dalam hal ini, standar deviasi digunakan untuk mengukur volatilitas masing-masing instrumen investasi. Dengan memilih instrumen investasi yang memiliki standar deviasi yang berbeda-beda dan korelasi yang rendah, investor dapat mengurangi risiko secara keseluruhan dalam portofolio mereka.
b. Menilai Risiko Investasi
Standar deviasi juga digunakan untuk menilai risiko suatu investasi secara individual. Investasi dengan standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa investasi tersebut memiliki fluktuasi harga yang besar dari waktu ke waktu.
Hal ini mengindikasikan bahwa investasi tersebut memiliki tingkat risiko yang tinggi. Sebagai investor, penting untuk mempertimbangkan standar deviasi dalam proses pengambilan keputusan investasi untuk memahami sejauh mana investasi tersebut dapat berfluktuasi.
BACA JUGA: 5 Strategi Untuk Meningkatkan Portofolio Investasi Anda
Cara Menghitung Standar Deviasi
Menghitung standar deviasi melibatkan beberapa langkah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti untuk menghitung standar deviasi:
Langkah 1: Hitung Rata-rata Return
Langkah pertama adalah menghitung rata-rata return dari data set yang diberikan. Rata-rata return merupakan nilai rata-rata dari seluruh return yang diamati.
Langkah 2: Hitung Selisih antara Return dan Rata-rata
Selanjutnya, hitung selisih antara return setiap periode dengan rata-rata return. Selisih ini akan digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai tersebut berbeda dari rata-rata.
Langkah 3: Kuadratkan Selisih
Kuadratkan setiap selisih yang dihitung pada langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan nilai negatif dan mempertahankan nilai absolut.
Langkah 4: Hitung Rata-rata Kuadrat Selisih
Hitung rata-rata dari kuadrat selisih yang dihasilkan pada langkah sebelumnya.
Langkah 5: Akar Kuadrat Rata-rata Kuadrat Selisih
Terakhir, ambil akar kuadrat dari rata-rata kuadrat selisih yang telah dihitung pada langkah sebelumnya. Inilah yang disebut sebagai standar deviasi.
Contoh Perhitungan Standar Deviasi
Misalkan terdapat sejumlah return tahunan dari suatu investasi: 10%, 5%, 15%, -5%, dan 12%. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan standar deviasi:
- Hitung rata-rata return:
- (10% + 5% + 15% – 5% + 12%) / 5 = 7.4%
- Hitung selisih antara return dan rata-rata:
- 10% – 7.4% = 2.6%
- 5% – 7.4% = -2.4%
- 15% – 7.4% = 7.6%
- -5% – 7.4% = -12.4%
- 12% – 7.4% = 4.6%
- Kuadratkan selisih:
- (2.6%)^2 = 0.0676%
- (-2.4%)^2 = 0.0576%
- (7.6%)^2 = 0.0576%
- (-12.4%)^2 = 1.5376%
- (4.6%)^2 = 0.2116%
- Hitung rata-rata kuadrat selisih:
- (0.0676% + 0.0576% + 0.0576% + 1.5376% + 0.2116%) / 5 = 0.386%
- Ambil akar kuadrat dari rata-rata kuadrat selisih:
- √0.386% ≈ 19.6%
Jadi, standar deviasi dari return investasi tersebut sekitar 19.6%.
BACA JUGA: Cara Cerdas Berinvestasi Reksadana Campuran Pahami Seksama
Apa bedanya standar deviasi dan varian?
Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varian. Varian mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu data set tersebar dari rata-rata, sedangkan standar deviasi memberikan ukuran yang lebih intuitif karena dalam satuan yang sama dengan data aslinya.
Apa yang menjadi acuan untuk menentukan apakah standar deviasi tinggi atau rendah?
Standar deviasi yang tinggi menunjukkan volatilitas yang tinggi dalam data set, sedangkan standar deviasi yang rendah menunjukkan volatilitas yang rendah. Acuan dapat berbeda tergantung pada jenis data dan konteks analisis yang dilakukan.
Apa hubungan antara standar deviasi dan risiko investasi?
Standar deviasi dan risiko investasi memiliki hubungan positif. Semakin tinggi standar deviasi suatu investasi, semakin tinggi juga risiko investasi tersebut. Standar deviasi digunakan untuk mengukur fluktuasi harga investasi dari waktu ke waktu.
Bagaimana cara menggunakan standar deviasi dalam pengambilan keputusan investasi?
Dalam pengambilan keputusan investasi, standar deviasi dapat digunakan sebagai indikator risiko. Investor dapat membandingkan standar deviasi dari beberapa investasi untuk memahami tingkat fluktuasi harga dan risiko yang terkait. Standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi.
Apa yang harus dilakukan jika standar deviasi suatu investasi terlalu tinggi?
Jika standar deviasi suatu investasi terlalu tinggi dan melebihi toleransi risiko investor, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Salah satunya adalah melakukan diversifikasi portofolio dengan mengalokasikan investasi pada instrumen yang memiliki standar deviasi yang lebih rendah. Selain itu, investor juga dapat mempertimbangkan strategi investasi lain yang lebih konservatif untuk mengurangi risiko.
Penutup
Standar deviasi merupakan ukuran penting dalam analisis investasi yang dapat membantu mengukur risiko dan volatilitas suatu investasi.
Dalam diversifikasi portofolio, standar deviasi digunakan untuk mengurangi risiko dengan mengalokasikan investasi pada instrumen yang berbeda.
Selain itu, standar deviasi juga membantu investor dalam mengevaluasi risiko investasi secara individual. Dengan menghitung standar deviasi, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Tips Memulai Tujuan Keuangan Investasi Untuk Diri Sendiri.
